P2P инвестициите, обврзниците и депозитите градат оптимално портфолио во 2024 година

Според проценките на платформата Robocash, во 2024 година, оптимално решение ќе биде задржување на две третини од инвестициското портфолио во инструменти со фиксен приход.

Специјалистите на Robocash анализираа 9 различни инвестициски средства за да ја одредат оптималната структура на портфолиото. Истражувањето испитуваше 10 модели на распределба на портфолиото* и ги разгледа корелациите на средствата.

Портфолиото на моделот Black-Litterman ветува најголеми приноси во 2024 година, но предлага да се распределат сите средства во крипто. “Се разбира, овој пристап е во спротивност со идејата за диверзификација и значително ги зголемува ризиците од инвестициите“. – коментираат специјалистите. 

Во услови на економска нестабилност, трендот кон диверзификација на портфолиото останува релевантен. “Методите на алгоритам на Konno-Yamazaki и HRP сугерираат дека сите 9 анализирани средства ги распределуваме во едно портфолио. Овој пристап ублажува некои ризици, но дефинитивно не е најефикасен во однос на приносите“.

Најоптималната опција е структурата идентификувана во Парето-оптимизацијата. Таквото портфолио содржи 64.9% од средствата со фиксен доход, имено обврзници, P2P инвестиции и депозити. Останатиот дел го сочинуваат средства со варијабилен принос (30.6%) и девизни средства (4.5%). „Приносите овде се пониски отколку, на пример, во случај на максимизирање на диверзификација или разгледување на стапка без ризик за соодносот на Шарп. - додаваат специјалистите. 

* Списокот на методи го вклучуваше следново: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (Conditional VAR во просек), Black-Letterman модел, Sharpe-сооднос, паритет на ризик и поврат, Робусна оптимизација, Konno-Yamazaki (средна Апсолутно отстапување), HRP (хиерархиска оптимизација заснована на машинско учење на еднаквост на ризик), минимизирање на ризикот Парето и максимизирање на профитабилноста.

Читајте на Google Docs

Маркетинг

Белешки за уредници: Робо.пари е целосно автоматизирана инвестициска платформа со седиште во Хрватска со гаранција за откуп на инвестиции кои работат во Европската Унија, ОК и Швајцарија. Лансирана во февруари 2017 година, платформата му припаѓа на финансискиот холдинг UnaFinancial кој обезбедува финтех услуги на пазарите во развој во Азија и Европа. Како дел од холдингот, Robo.cash работи според моделот „peer-to-portfolio“ обезбедувајќи можност за инвестирање во потрошувачки и комерцијални заеми издадени од поврзаните компании. Почнувајќи од 30 ноември 2023 година, таа привлече над 85 милиони евра инвестиции и финансираше заеми во вредност од над 750 милиони евра. 

Фото од Стивен Досон on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Споделете ја оваа статија: